勝率84%で反発のタイミング到来

2013年6月以来のチャンス到来
日本株が急落しています。日経平均株価は昨年末の16320円22銭から4日終値の14008円47銭まで約2300円下落。また東証マザーズ指数も1月23日の1042.14から790.24まで急落しています。

株価が下がっている要因としては、米国の金融緩和縮小観測から、これまで資金が流入していた新興国や日米株式などのリスク資産から非リスク資産であり安全性の高い国債に資金がシフトしているためだと考えられます。このような流れがいつ終わるのかは誰にも分かりません。

しかしながら過去の統計データでは株価が5日から6日にかけて底を打ち反発する確率が高いという結果になっています。

私はいつも暴落の底打ちのシグナルとして、以下の条件式に該当する銘柄数を確認しています。

その条件式の詳細は省略しますがおおよその条件式は以下の通りとなります。

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○終値と25日移動平均線との乖離率が-25%以下 かつ
○終値と5日移動平均線との乖離率が-5%以下

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この条件式に合致した銘柄数を確認すると、3日の終値時点では「28」、4日終値時点では「139」でした。
この数字が100を越えた翌日に該当した銘柄を買い、10%利益が出た場合、もしくは10日後経過した場合に売却した場合の過去の検証結果は以下の通りになります。

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 勝率: 84.23 %
 勝ち数: 235 回
 負け数: 44 回
 引き分け数: 0 回

 平均損益(円): 17,590 円  平均損益(率): 10.97 %
 平均利益(円): 27,285 円  平均利益(率): 16.86 %
 平均損失(円): -34,189 円  平均損失(率): -20.52 %

 合計損益(円): 4,907,682 円  合計損益(率): 3,059.37 %
 合計利益(円): 6,411,992 円  合計利益(率): 3,962.27 %
 合計損失(円): -1,504,310 円  合計損失(率): -902.89 %

 最大連勝回数: 52 回
 最大連敗回数: 10 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 517,240 円(2008/10/28)
 最大ドローダウン(時価ベース): 500,260 円(2008/10/10)
 PF: 4.262
 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 7.96 日

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勝率が84%、平均損益率が10.97%と良好な成績なのが分かります。今回の暴落局面において必ず検証結果と同じになるとは限りませんが、今のタイミングにおいて過去の統計では買いのタイミングだということが出来るのではないでしょうか。

自分の裁量でトレードをした場合どうしても投資判断が相場のムードに左右されてしまいます。しかしながらこのように統計データに基づいてトレードできれば、投資判断が一定となり相場のムードに左右されなくなるでしょう。

今回のコラムが皆さんの投資判断のお役に立てればありがたいです。